하이브리드 거래 시스템

하이브리드 시장.

'하이브리드 시장'의 정의

자동화 된 전자 거래 플랫폼과 전통적인 플로어 브로커 시스템을 결합하여 거래를 용이하게하는 증권 거래소. 하이브리드 시장은 브로커에게 전통적인 플로어 브로커 시스템을 통해 교환기에 참여할 것인지 아니면보다 빠른 자동화 된 전자 교환 시스템을 선택할 것인지를 결정합니다.

'하이브리드 마켓'을 속이기

2007 년 1 월 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 하이브리드 시장의 대표적인 사례가되었습니다. 세계에서 가장 오래된 주요 거래소 중 하나 인 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)는 인간 브로커 시스템을 거래 현장에서 직접 거래하는 시스템으로 수년간 운영되어 왔습니다.

거친 세트와 유전자 알고리즘을 사용하여 선물 시장에 대한 거래 규칙을 발견하는 지능형 하이브리드 거래 시스템.

하이라이트.

본 연구는 기술 추적 규칙을 발견하기위한 지능형 하이브리드 거래 시스템을 제안한다.

본 연구는 데이터의 이산화 (discretization)와 재 검증 (reducts)의 최적화 문제를 다룬다.

거친 집합 분석은 거래 규칙을 나타 내기 위해 채택됩니다.

유전 알고리즘은 최적 및 차선의 거래 규칙을 발견하는 데 사용됩니다.

제안 된 시스템을 평가하기 위해 슬라이딩 윈도우 방법이 적용되었다.

비선형 및 복잡한 주식 시장 데이터에서 지능형 기술 거래 규칙을 발견하고 의사 결정 지원 거래 시스템을 개발하는 것은 중요한 과제입니다. 본 연구의 목적은 거친 집합 분석과 유전 알고리즘 (GA)을 사용하여 기술 거래 규칙을 발견하기위한 지능형 하이브리드 거래 시스템을 개발하는 것이다. 더 나은 거래 의사 결정을 얻기 위해, 선물 시장에 대한 기술적 거래 규칙을 발견 할 때 거친 집합 분석의 최적화 문제 (즉, 데이터 이산화 및 재 산출)를 해결하기위한 GA 접근법을 사용하는 새로운 규칙 발견 메커니즘이 제안된다. 실험은 유사한 접근법 (즉, 무작위, 상관 및 GA 접근법)에 대해 제안 된 모델을 테스트하도록 설계되었습니다. 또한이 포괄적 인 실험은 슬라이딩 윈도우 방법 (유효성 검사 데이터 세트가 있거나 없음), 거래 규칙 수 및 교육 기간의 크기를 포함하여 현재 거래 시스템 주제의 대부분을 다루고 있습니다. 지능형 하이브리드 거래 시스템을 평가하기 위해 한국 종합 주가 지수 200 (KOSPI 200) 선물 시장의 역사적 데이터를 실험했다. 특히 트레이딩 성과는 테스트 기간 동안 트레이딩 규칙을 발견하기위한 의사 결정 규칙 세트 수 및 트레이닝 기간의 크기에 따라 분석됩니다. 결과는 제안 된 모델이 평균 수익률 및 위험 조정 된 척도로 벤치 마크 모델보다 유의 적으로 우위에 있음을 보여줍니다.

그래픽 요약.

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CBOE 하이브리드 트레이딩 시스템.

시카고 보드 옵션 거래소의 하이브리드 트레이딩 시스템 (Hybrid Trading System, HyTS)은 2003 년에 시작되어 개방형 외침과 전자 거래 메커니즘의 기능을 결합한 거래 시스템입니다. CBOE는 전적으로 전자 마켓 플레이스로 시작된 새로운 미국 옵션 거래소와는 달리 처음에는 공개 외침 거래 옵션 모델로 시작되었습니다.

하이브리드는 전자 거래의 효율성을 유동성의 깊이와 거래 바닥의 가격 발견으로 융합시키는 3 년짜리 시스템 프로젝트의 절정이었다. 보다 복잡한 옵션 명령을 처리 할 때 인간 지성의 요소를 고려합니다.

CBOEdirect는 하이브리드 트레이딩 시스템의 거래 엔진입니다.

트레이딩 데스크의 경우, CBOE의 HyTS 터미널 (Hybrid Trading System) [2]은 포인트 앤 클릭 기능을 사용하는 다기능 트레이딩 솔루션 워크 스테이션입니다. CBOE 및 기타 모든 미국 옵션 거래소 및 여러 주식 및 선물 거래소와의 연결성을 사용자에게 제공합니다. 또한 HyTS는 단일 화면에서 옵션 시장 데이터, 스트리밍 견적 및 주문 관리에 대한 완벽한 액세스를 제공합니다.

(Belzberg HyTS Terminal의 특징 / 기능 참조 : [3] 및 Nexa HyTS 터미널 : [4])

2004 년 7 월, CBOE에서 하이브리드 2.0 (또는 H2O) 향상이 이루어졌습니다. 이로써 CBOE 시장에 유동성과 깊이를 추가함으로써 하이브리드 트레이딩 시스템의 이점을 확대하는 전자 지정 1 차 시장 제조사 (e-DPM)가 도입되었습니다.

2005 년 4 월, CBOE는 개별 시장 업체 및 회원 단체가 CBOE의 시장 진출을 어느 위치에서나 허용 할 수 있도록 설계된 새로운 등급의 CBOE 멤버 인 RMM (Remote Market Maker)을 도입했습니다.

Remote Market maker 및 e-DPM 지정으로 인해 광범위한 시장 참여자가 거래 시스템에 액세스 할 수있었습니다.

하이브리드 거래 시스템.

다운로드 링크에 pdf 사용자 설명서를 첨부했습니다.

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